University of Twente Student Theses

Login

Volatility estimation and visualization for stock/option trader

Bosschaart, Peter and Spoor, Jeroen and Steenhuisen, Berend (2011) Volatility estimation and visualization for stock/option trader.

[img]
Preview
PDF
958kB
Abstract:Iedere dag wordt er aan miljarden euro's verhandeld op de aandelenmarkt. Aandelenhandelaars kijken naar beeldschermen met vele getallen er op die constant veranderen van waarde en kopen en verkopen op basis hiervan aandelen en opties. De aandeelprijs is uiteraard een van deze getallen, maar ook de volatiliteit van het aandeel moet op het scherm komen te staan. De volatiliteit is een belangrijke waarde voor aandeelhouders bij het vaststellen van de waarde van een optie, maar deze is niet direct observeerbaar. Wij zullen ons in dit onderzoek dan ook richten op het schatten van deze volatiliteit en het zichtbaar maken van deze voor de aandelenhandelaars.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:EEMCS: Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science
Subject:31 mathematics
Programme:Applied Mathematics BSc (56965)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/63748
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page